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欠税68亿美元?美国税务局盯上了世界最成功对冲基金qq西游装备易容

来源:网络整理 编辑:江阴新闻网编辑部 时间:2019-05-08

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全球最大对冲基金的“实力”:桥水旗舰“Pure Alpha”基金去年逆市净赚14.6%,创5年来最佳表现。2018年全球对冲基金平均下跌6.7%。值得注意的是,去年初桥水对欧洲市场作出220亿美元天量空单

全球顶级对冲基金Ayaltis AG成近期外资备案私募机构的步伐越来越快。值得注意的是,不但外资私募不断入场,连中外合资私募也在加快脚步入

对于这家被视为世界最成功的对冲基金来说,如果最终与美国税务局(IRS)和解,那么过去的业绩神话也要打折扣了。

据《纽约邮报》近日报道,美国参议院常设调查委员会2014年的调查认为,文艺复兴科技(Renaissance Technologies)旗下大奖章基金(Medallion)在长达15年的时间内,累计避税68亿美元,目前文艺复兴科技正就此与IRS谈判和解。

报道称,这一纠纷主要涉及大奖章基金在上述时间段内所持有的期权资产,该基金对这些资产的持有时间足够长,达到享受更低资本利得税标准,因此文艺复兴科技将这部分收益作为长期资本利得进行申报,但IRS对这种策略并不认同,认为文艺复兴科技故意通过粉饰避税。

对于与IRS的纠纷,文艺复兴科技上个月在向美国证监会(SEC)披露的文件中首次提及,称这可能是其接下来面临的一个重大风险。从IRS的诉求来看,大奖章基金所持有的那些期权应该算作短期交易,不应适用于长期投资的较低资本利得税。

文艺复兴科技当时表示,虽然存在与IRS和解的可能性,但是它始终认为IRS的指控是错误的。

文艺复兴科技由数学家James Simons成立于1982年,1988年大奖章基金正式设立,它不接受外部资金,只对其员工及前员工开放,其年均40%的收益一直是对冲基金行业的神话。

在过去28年时间中,文艺复兴科技实现了高达550亿美元的利润,比全球最大对冲基金桥水基金同期利润还要多100亿美元。

麻省理工学院金融学教授Andrew Lo曾评价称,文艺复兴科技就是“曼哈顿计划”的商业版,认为其成功背后,主要在于Simons引入的大量科学家。他称:

他们是量化投资的支柱,其他对冲基金都差的太远了。

(华尔街见闻 张家伟)

全球最大对冲基金的“实力”:桥水Pure Alpha基金去年逆市赚15%怎样点亮英雄杀图标

尽管全球股市市值急剧萎缩,许多投资基金业务表现不佳,但是桥水旗舰“Pure Alpha”基金去年大赚。

英国《金融时报》周一援引知情人士称,桥水旗舰“Pure Alpha”基金去年逆市净赚14.6%,创5年来最佳表现,2017年仅为1.2%。桥水基金由达里欧(Ray Dalio)创立,规模为1600亿美元。

据彭博社援引的HFRX全球对冲基金指数显示,2018年全球对冲基金平均下跌6.7%。相比之下,标准普尔500指数股票下跌4.4%。报道还称,自1991年成立以来,“Pure Alpha”基金的年平均净回报率为12%,在全球150多个市场进行交易。

分析认为,对冲基金普遍亏损,一方面是因为世界正从货币宽松时代转向货币紧缩;其次,世界各地区糟糕的经济数据,美联储2019年加息路径出现的许多不确定性,导致投资者和分析师对2019年的前景感到担忧。

达里欧12月底也在社交媒体上发帖表示,他认为短期和长期金融趋势的结合,意味着市场仍将保持震荡,尽管经济和企业利润现在仍保持健康。

“我们现在看到这种经典的周期尾部,强劲的利润增长和强劲的经济增长,伴随由于金融紧缩导致的股价下跌,届时经济裂缝开始出现,出乎大多数人预料的事情开始发生。”

实际上,2018年初桥水对欧洲市场的天量空单曾引发全球热议。

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据路透去年2月报道,桥水基金对欧洲市场上最大的一些公司作出了220亿美元的看空押注,大部分用于押注欧洲Stoxx 50指数下跌。路透获得的数据显示,桥水基金当时缩减了在荷兰、西班牙和爱尔兰市场上的空头头寸,同时增加了在德国和意大利市场上的空头头寸。

见闻会员专享文章《读要闻 | 所有人都在猜:桥水天量做空欧洲,达利欧葫芦里卖什么药?》中提及,桥水当时做空的个股包括,软件巨头SAP、西门子、戴姆勒、德国电信、安联保险和德意志银行、制药巨头赛诺菲(Sanofi)、空客(Airbus)、联合利华和西门子、Moncler等。

此外,数据显示,桥水至少在去年三季度仍继续持有黄金ETF。金价去年四季度上涨较多,涨幅近8%,一度逼近1300美元/盎司关口,目前报约1284美元/盎司。

13F监管文件显示,桥水三季度继续持有SPDR Gold Shares,持仓规模达到390万股。SPDR Gold Shares是全球最大的黄金ETF。此外,桥水还持有全球第二大黄金ETF iShares Gold Trust,持仓规模为1130万股。

有其持有的最大金条支持ETF SPDR Gold Shares,持有390万股,以及第三大iShares Gold Trust的持股比例为第三季度的1130万股。事实上,桥水一直对黄金青睐有加。Dalio在2017年时就曾表示,由于地缘政治风险的上升,每个投资者都应该考虑配置5%至10%的黄金资产作为对冲。

此外,桥水三季度建仓做多通用电气,永利度假村、梅西百货、英特尔和美国钢铁等公司。

(华尔街见闻 廖志鸿


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